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嘉实多利分级债券型证券投资基金2019年第3季度报

作者: 财经资讯  发布:2019-10-22

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  图:嘉实多利分级债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十六(二)投资范围和(五)投资限制 2.投资组合限制)的有关约定。

  注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  回顾来看,在经历了 1 季度数据回暖,2 季度重新回落之后,2019 年 3 季度整体经济状况呈

  现弱稳定的走势。从今年整体回顾来看,经济大体呈现稳定增长的状态,增速小幅放缓。

  从主要券种的季度收益率比较来看,债券市场在 3 季度出现利率债收益率震荡下行,信用债

  利差收窄,结构分化的情况。最终长期国债收益率从 3 季度初的 3.15%左右下行至 3.06%左右。而信用债整体收益率下行幅度在 10-20BP 左右,信用利差出现整体收窄。从区间走势来看,债券市场波动较前期有收敛。以十年国债为例,整个季度收益率波动幅度在 10-20BP 左右。

  在 2 季度市场整体有所回调之后,3 季度全季度来看,市场整体较为稳定,呈现区间震荡。

  以中小板、创业板为代表的中小盘成长股成体表现较好。而部分必须消费品行业仍然保持强势。

  3 季度债券方面整体保持了中性偏防御的债券结构配置。权益方面,在经历前期市场回调之

  后,我们在保持整体仓位大体稳定的基础上,对组合结构进行了调整,增加了部分高分红低估值标的,以及经过回调的优质成长股。

  截至本报告期末本基金份额净值为 0.9711 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.58%,业绩

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

  (1)2019 年 1 月 11 日,中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开

  表,宁波银监局于 2018 年 12 月 13 日做出甬银监罚决字〔2018〕45 号处罚决定,宁波银行股份

  有限公司因个人贷款资金违规流入房市、购买理财,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》

  第四十六条的规定,对该公司处以罚款人民币 20 万元的行政处罚。2019 年 3 月 22 日,中国银行

  保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开表,宁波银保监局于 2019 年 3 月 3 日做

  出甬银监罚决字〔2019〕14 号处罚决定,宁波银行股份有限公司因违规将同业存款变为一般性存款,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定,对该公司处以罚款人民币

  20 万元的行政处罚。2019 年 7 月 5 日,中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚

  信息公开表,宁波银保监局于 2019 年 6 月 28 日做出甬银监罚决字〔2019〕59 号处罚决定,宁波

  银行股份有限公司因违反信贷政策等,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定,对该公司处以罚款人民币 270 万元,并责令该行对相关直接责任人给予纪律

  处分。2019 年 7 月 5 日,中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开表,

  宁波银保监局于 2019 年 6 月 28 日做出甬银监罚决字〔2019〕62 号处罚决定,宁波银行股份有限

  公司因销售行为不合规、双录管理不到位等,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定,对该公司处以罚款人民币 30 万元,并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。

  2018 年 11 月 23 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息披露,中国保险监督管

  理委员会北京监管局于 2018 年 11 月 19 日作出京保监罚〔2018〕28 号处罚决定,因中国工商银

  行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为,违反了《中华人民共和国保险法》第一百三十一条的规定,根据该法第一百六十五条的规定,对该公司处以罚款 30 万元的行政处罚,并责令改正违法行为。

  本基金投资于“宁波银行(002142)”、“工商银行(601398)”的决策程序说明:基于对宁波银行、工商银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“宁波银行”、“工商银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

  (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 ,或发电子邮件,E-mail:。

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